Data Scientist Sênior – Quant (Quantitative Researcher | Alpha & Investment Strategies) Se você já pensa como um investidor quantitativo e não precisa "aprender finanças no trabalho", essa oportunidade é para você. Você atuará na interseção entre rigor estatístico e tomada de decisão em investimentos, sendo responsável por pesquisar, validar e colocar em produção sinais que geram retorno real. Aqui, nenhuma ideia vai para produção sem validação profunda.Sobre o papel Você será responsável por desenvolver e evoluir estratégias quantitativas, desde a pesquisa até a aplicação em produção, garantindo robustez estatística, escalabilidade e impacto direto em decisões de investimento.Conhecimento em Finanças (não negociável) • Factor investing: value, momentum, quality, low volatility, carry • Construção de portfólio: mean-variance, risk budgeting, Black-Litterman • Modelos de risco: covariância (Ledoit-Wolf, RMT), VaR, CVaR, stress testing • Backtesting avançado: walk-forward, regime analysis, overfitting, Sharpe ajustado, PBO • Microestrutura de mercado: bid-ask, market impact, execution alpha • Derivativos: Greeks, vol surface, estrutura a termo (nível prático)Requisitos técnicos • Mestrado ou PhD em área quantitativa (Estatística, Matemática, Física, Engenharia, CS) • +3 anos em research quantitativo (hedge fund, asset ou prop desk) • Python avançado: numpy, pandas, scipy, statsmodels, scikit-learn • Forte base em estatística: séries temporais, testes de hipótese, múltiplos testes • Experiência com modelos fatoriais (Barra, Axioma ou próprios) • Entendimento de execução e impacto de mercado • Inglês fluênteDiferenciais • Publicações acadêmicas • Track record de estratégias em produção • Experiência com large-scale data e otimização de portfólioAtuação: 100% remota Contratação: PJ