É essencial:
- Ensino Superior completo em Matemática, Estatística, Engenharias, Economia ou áreas afins;
- Ter domínio prático em modelagem estatística;
- Vivência/domínio nas linguagens Python e SQL;
- Domínio avançado em Excel.
É diferencial:
- Pós-graduação ou MBA completo em áreas relacionadas;
- Conhecimento da ferramenta Databricks e/ou Pyspark;
- Atuação com programação em Power BI;
- Ter atuado em Instituições Financeiras;
- Atuação com modelos aderentes à Resolução 4.966/21 ou IRB.
Atuação presencial, híbrida ou remota;
Realizar tratamento, organização e integração de dados provenientes de múltiplas fontes;
Desenvolver e manter pipelines de dados para alimentar modelos estatísticos e painéis de monitoramento;
Conduzir processos de construção de variáveis (feature engineering);
Aplicar técnicas estatísticas e de machine learning para análise de grandes volumes de dados, identificando padrões e tendências relevantes;
Desenvolver modelos preditivos matemáticos/estatísticos e machine learning com foco em risco de crédito (PD, EAD, LGD);
Garantir a conformidade dos modelos com os normativos regulatórios vigentes;
Monitorar a performance dos modelos e propor melhorias contínua;
Criar e acompanhar indicadores de risco, eficiência e performance de regras e modelos;
Colaborar com áreas técnicas e de negócio, traduzindo conceitos técnicos para públicos diversos;
Garantir o adequado atendimento as auditorias internas, externas e órgão reguladores;
Compartilhar conhecimento, disseminar a cultura de risco e experiências em ambiente colaborativo.