Data Scientist Sênior – Quant (Quantitative Researcher | Alpha & Investment Strategies)
Se você já pensa como um investidor quantitativo e não precisa “aprender finanças no trabalho”, essa oportunidade é para você.
Você atuará na interseção entre rigor estatístico e tomada de decisão em investimentos, sendo responsável por pesquisar, validar e colocar em produção sinais que geram retorno real. Aqui, nenhuma ideia vai para produção sem validação profunda.
Sobre o papel
Você será responsável por desenvolver e evoluir estratégias quantitativas, desde a pesquisa até a aplicação em produção, garantindo robustez estatística, escalabilidade e impacto direto em decisões de investimento.
Conhecimento em Finanças (não negociável)
- Factor investing: value, momentum, quality, low volatility, carry
- Construção de portfólio: mean-variance, risk budgeting, Black-Litterman
- Modelos de risco: covariância (Ledoit-Wolf, RMT), VaR, CVaR, stress testing
- Backtesting avançado: walk-forward, regime analysis, overfitting, Sharpe ajustado, PBO
- Microestrutura de mercado: bid-ask, market impact, execution alpha
- Derivativos: Greeks, vol surface, estrutura a termo (nível prático)
Requisitos técnicos
- Mestrado ou PhD em área quantitativa (Estatística, Matemática, Física, Engenharia, CS)
- +3 anos em research quantitativo (hedge fund, asset ou prop desk)
- Python avançado: numpy, pandas, scipy, statsmodels, scikit-learn
- Forte base em estatística: séries temporais, testes de hipótese, múltiplos testes
- Experiência com modelos fatoriais (Barra, Axioma ou próprios)
- Entendimento de execução e impacto de mercado
- Inglês fluênte
Diferenciais
- Publicações acadêmicas
- Track record de estratégias em produção
- Experiência com large-scale data e otimização de portfólio
Atuação: 100% remota
Contratação: PJ