Data Scientist Sênior – Quant (Quantitative Researcher | Alpha & Investment Strategies)
Se você já pensa como um investidor quantitativo e não precisa “aprender finanças no trabalho”, essa oportunidade é para você.
Você atuará na interseção entre rigor estatístico e tomada de decisão em investimentos, sendo responsável por pesquisar, validar e colocar em produção sinais que geram retorno real. Aqui, nenhuma ideia vai para produção sem validação profunda.
Sobre o papel
Você será responsável por desenvolver e evoluir estratégias quantitativas, desde a pesquisa até a aplicação em produção, garantindo robustez estatística, escalabilidade e impacto direto em decisões de investimento.
Conhecimento em Finanças (não negociável)
• Factor investing: value, momentum, quality, low volatility, carry
• Construção de portfólio: mean-variance, risk budgeting, Black-Litterman
• Modelos de risco: covariância (Ledoit-Wolf, RMT), VaR, CVaR, stress testing
• Backtesting avançado: walk-forward, regime analysis, overfitting, Sharpe ajustado, PBO
• Microestrutura de mercado: bid-ask, market impact, execution alpha
• Derivativos: Greeks, vol surface, estrutura a termo (nível prático)
Requisitos técnicos
• Mestrado ou PhD em área quantitativa (Estatística, Matemática, Física, Engenharia, CS)
• +3 anos em research quantitativo (hedge fund, asset ou prop desk)
• Python avançado: numpy, pandas, scipy, statsmodels, scikit-learn
• Forte base em estatística: séries temporais, testes de hipótese, múltiplos testes
• Experiência com modelos fatoriais (Barra, Axioma ou próprios)
• Entendimento de execução e impacto de mercado
• Inglês fluênte
Diferenciais
• Publicações acadêmicas
• Track record de estratégias em produção
• Experiência com large-scale data e otimização de portfólio
Atuação: 100% remota
Contratação: PJ