Graduação em Economia, Administração, Contabilidade, Engenharia ou áreas Correlatas;
Experiência com métricas de risco de mercado e liquidez (RBAN/IRRBB, VaR, DV01, LCR, NSFR)
Conhecimento em precificação de instrumentos financeiros.
Experiência com regulatórios de risco (DRL, DRM e DDR)
Inglês avançado
Conhecimento em programação VBA/R/Python
Conhecimento do gerenciamento de risco da carteira banking (mandatório)
ENSINO MÉDIO - COMPLETO
Cálculo e monitoramento diário dos limites gerenciais de risco e análise das exposições.
Construção de reportes gerenciais e regulatórios (ALM entre outros);
Apuração e análise do delta EVE e Delta NII;
Teste de stress de risco de mercado e liquidez;
Validação de modelos para mensuração de riscos
Construção e envio dos mapas de riscos
Atuação no entendimento e implantação de novos produtos
Validar dados de mercado (Curva de juros, Câmbio, Preços e cotações)
Preparar materiais para o comité de riscos