MISSÃO DO CARGO:
O Analista de Risco tem como missão identificar, mensurar, monitorar e reportar os riscos a que a gestora está exposta, com foco na proteção do patrimônio dos fundos e no cumprimento das políticas de risco e exigências regulatórias. O profissional deve atuar de forma preventiva e estratégica, assegurando que as decisões de investimento estejam alinhadas ao apetite de risco da organização.
DESCRIÇÃO / ATRIBUIÇÕES:
● Monitorar e analisar os riscos de mercado, liquidez, concentração e operacional dos fundos.
● Desenvolver e manter modelos quantitativos de avaliação de risco (ex.: VaR, stress testing, backtesting, duration, tracking error).
● Elaborar relatórios periódicos para a diretoria, comitês internos e reguladores, destacando exposições relevantes e desvios em relação às políticas.
● Validar limites de risco e garantir o cumprimento das diretrizes de investimento dos fundos.
● Detectar e, quando o caso, reportar eventos de desenquadramentos dos fundos.
● Acompanhar o impacto de eventos macroeconômicos e microeconômicos sobre os ativos da carteira.
● Apoiar a estruturação de novos produtos e operações com análise prévia de riscos.
● Trabalhar em conjunto com as áreas de gestão, compliance e operações para manter a governança de risco robusta.
● Desenvolver ferramentas de automação e visualização de riscos utilizando linguagens de programação e sistemas internos.
● Auxiliar na revisão das políticas e procedimentos de risco da gestora.
● Demonstrar compromisso contínuo na execução de suas responsabilidades, alinhado às diretrizes do Sistema de Gestão Integrado (SGI), assegurando conformidade e contribuição para a melhoria contínua do sistema.
TREINAMENTOS OU CERTIFICAÇÕES REQUERIDOS:
● Desejável certificação FRM.
● Experiência com desenvolvimento de relatórios e painéis utilizando Excel, Python, R, SQL e ferramentas de BI (Power BI, Tableau).
EXPERIÊNCIA:
● Desejável experiência em gestão de riscos, em gestoras de recursos, bancos, seguradoras ou consultorias especializadas.
● Desejável vivência com monitoramento de riscos em fundos de investimento, principalmente multimercado, crédito privado, estruturados e renda variável.
● Desejável conhecimento em métricas e ferramentas de mensuração de risco (VaR, stress tests, simulações).
FORMAÇÃO ACADÊMICA:
● Graduação completa em Economia, Engenharia, Estatística, Matemática, Administração ou áreas correlatas.
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