A Validação de Modelos de Risco de Mercado tem como principal função avaliar criticamente os modelos matemáticos desenvolvidos e implementados no contexto da gestão de Risco de Mercado e Liquidez do Itaú Unibanco, sendo estes modelos divididos, genericamente, em (i) apreçamento; (ii) indexadores (curvas, superfícies de volatilidade, spots); e (iii) métricas de risco.
Vale destacar que a área tem uma grande responsabilidade regulatoria, conforme as Circ. Bacen nº. 3646/13 (Capital de Risco de Mercado por Modelos Internos), Circ CB n°. 3.876/18(Risco de Taxa de Juros daa Carteira Bancária). A fim de conduzir as avaliações, a Validação de Modelos de Risco de Mercado atua em 2 frentes distintas: novos modelos e revalidações. Tais avaliações podem ocorrer de formas distintas (i) com a emissão de relatorios técnicos com pareceres quanto à qualidade do modelo; e (ii) através das ferramentas de revalidação de modelos, responsáveis pela condução de testes padronizados e automatizados, sempre com desenvolvimento contínuo, seja em melhorias no processo quanto na proposição e implementação de novos testes.
Além das atividades de validação de modelos, o time da Validação Técnica também atua no Independent Price Verification (IPV) da Res. CMN nº. 4.277/13. Esta atividade consiste em verificar, diariamente, a acurácia dos preços e a operacionalização destes e de curvas realizada pela equip do Pricing e também no momento do fechamento contábil mensal (atividdade noturnna no último dia de cada mês). Este processo, sob revisão, é atualmente executado em planilhas e em scripts computacionais, havendo projetos programados para modernização do arcabouço.
O Analista de Validação de Risco de Mercado I atuará em todas estas frentes. Ou seja, será responsável por avaliar criticamente os modelos matemáticos de Risco de Mercado e Liquidez, emitindo opiniões sobre os mesmos, pela execução periodica e pelo desenvolvimento técnico/computacional das ferramentas de revalidação (principal foco de trabalho) e pela execução e modernização do Independent Price Verification.
Em suma, há uma infinidade de desafios técnicos e computacionais bem como grande grau de liberdade para criar e trazer inovações.
Modelo de trabalho: Flexível
Avaliação técnica de modelos de apreçamento, indexadores e risco de mercado
Desenvolvimento de ferramentas computacionais
Proposição e implementação de testes de risco de modelo
Acompanhamento do risco de modelo
Confecção e emissão de relatorios técnicos
Execução de rotina diária de verificação independente de preços
Competências: Atitude de dono, Capacidade analítica, Colaboração, Comunicação escrita, Constante atualização no mundo digital, Foco na performance, Foco no cliente, Gestão de risco, Lidar com pressão, Motivação em aprender coisas novas, Organização, Paixão por desafios, Paixão por tecnologia, Proatividade, Raciocínio Lógico, Resiliência e flexibilidade, Senso Crítico, Simplicidade, Trabalho em equipe
Formação: Superior Completo - Física, Superior Completo - Matemática, Superior Completo - Engenharia, Superior Completo - Outros, Superior Completo - Estatística, Superior Completo - Finanças, Superior Completo - Ciência Da Computação
Idioma: Inglês - Intermediário, Espanhol - Básico
Tecnologia: Python, Microsoft Office, C#, R
Estamos em constante transformação e esperamos que você nos ajude nessa jornada!
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