Principais Responsabilidades:
* Desenvolver e aprimorar a expertise dentro do negócio, incluindo exposições, estratégias e fundamentos.
* Interpretar as políticas existentes de risco de commodity de ST&S, especialmente o Padrão Operacional de Risco de Mercado e políticas de Delegação de Autoridade, garantindo sua correta aplicação, além de fornecer inputs para a definição de novas políticas e procedimentos.
* Executar e administrar modelos de risco e produção de análises de risco de mercado (incluindo MVaR, Teste de Estresse, Teste de Liquidez, Risco de Concentração, sensibilidades e análise de cenários, backtesting) e sinalizar potenciais riscos materiais ao Front Office e à alta administração para apoiar a mitigação de riscos e tomada de decisão. Isso inclui realizar revisões regulares dos livros de trading para garantir que os riscos de mercado sejam adequadamente quantificados e controlados, e fazer recomendações sobre possíveis mudanças metodológicas e controles de risco.
* Revisar e recomendar parâmetros de risco apropriados para avaliar e controlar o nível de tomada de risco para os respectivos livros de trading.
* Desafiar construtivamente a atividade de trading para garantir conformidade e alinhamento às estratégias de trading pretendidas.
* Avaliar e conduzir avaliações de risco de novos investimentos/negócios e iniciativas comerciais propostas pelo front office.
* Fornecer uma opinião independente sobre o risco e a recompensa das novas atividades e propor recomendações sobre abordagens de mitigação de risco.
Requisitos Necessários:
* Bom entendimento dos princípios de medição de risco de mercado e finanças quantitativas, e como esses podem ser aplicados para criar controles robustos em um negócio de trading.
* Experiência em gestão de risco de commodities e/ou familiaridade com mercados de energia seria considerada favoravelmente.
* Efetivo em trabalhar e influenciar como parte de equipes formais, redes informais e como contribuidor individual e de equipe.
* Histórico de aplicação de estratégias de mitigação de risco.
* Mentalidade analítica e abordagem proativa para resolução de problemas.
* Capaz de articular como cada livro de trading performa de maneira holística com relação ao lucro/prejuízo gerado versus o nível de risco assumido em suas estratégias de trading.
* Experiência com valuation & análise de derivativos físicos e financeiros é necessária.
* Capaz de compreender e comunicar modelos complexos e transações de trading em termos leigos para um público não técnico, destacando os principais efeitos econômicos.
* Automotivado com habilidade intelectual e curiosidade para ler, interpretar e manter conhecimento atualizado em gestão de risco relevante, trading e fundamentos de mercado.
* Proficiência avançada em MS Excel.
* Atenção aos detalhes e habilidade de atuar em um ambiente orientado a prazos.
* Inglês Avançado
* Disponibilidade para residir/atuar em São Paulo
Requisitos Desejáveis:
* Compreensão da teoria de precificação de opções e a medição de risco de transações não lineares.
* Qualificações profissionais em análise financeira, gestão de riscos ou áreas equivalentes.
* Experiência em programação em qualquer linguagem de alto nível.
* Habilidade em TI e compreensão básica em operações de sistemas de relatórios de risco de mercado e extração de dados.