É possível transformar o mundo?
Com o Sicoob, Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, essa mudança é diária, real e tem explicação: o cooperativismo!
Afinal, ninguém muda o mundo sozinho, por isso, a contribuição de todos faz a diferença. Aqui, nosso propósito é conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. E nossa missão é proporcionar soluções e experiências inovadoras e sustentáveis por meio de cooperação. Você pode fazer parte desse propósito e contribuir, diariamente, com a nossa missão.
A área de A área de Monitoramento de Operações Financeiras é responsável por mitigar os riscos associados ao uso de modelos internos desenvolvidos pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), utilizados na gestão de riscos do Sicoob.
Dentro da área, o Núcleo de Gestão do Risco de Modelo define políticas, requisitos mínimos de documentação, boas práticas e diretrizes de governança para o desenvolvimento, implementação, uso e monitoramento dos modelos, além de avaliar periodicamente seu desempenho por meio de backtesting.
Atividades:
* Responder pela manutenção de um inventário centralizado e atualizado de todos os modelos utilizados pela instituição, assegurando informações sobre finalidade, responsáveis, escopo, versão e status de validação;
* Conduzir e validar a classificação dos modelos com base em critérios de materialidade, relevância de utilização na instituição e grau de exposição aos fatores de risco associados ao risco de modelo;
* Definir, revisar e manter políticas, requisitos mínimos de documentação, boas práticas e diretrizes de governança para o desenvolvimento, implementação, uso e monitoramento dos modelos;
* Desenvolver, acompanhar e interpretar indicadores de risco de modelo, com o objetivo de monitorar a exposição da instituição a potenciais falhas, limitações ou desvios nos modelos utilizados;
* Conduzir a avaliação periódica do desempenho dos modelos relevantes, incluindo, quando aplicável, a comparação entre as perdas estimadas e as observadas (backtesting).
Requisitos Obrigatórios
* Formação superior e pós-graduação completo em Estatística, Matemática, Física, Engenharias ou similares;
* Experiênciasólida em manipulação de bases de dados, análise estatística, machine learning, validação de modelos, modelagem preditiva, gestão de risco de modelo, modelagem com foco em risco de crédito/ IFRS9 ou modelagem com foco em risco de mercado/IRRBB;
* Experiênciacomlinguagens de programação SAS, R ou Python;
* Experiênciacommodelos estatísticos e estruturais aplicados a riscos financeiros e não financeiros;
* Conhecimento emanálise e ciência de dados, metodologias ágeis, finanças e produtos financeiros;
* Conhecimento eminglês.
Requisitos Desejáveis
* Conhecimento em Risco de Variação de Taxa de Juros;
* Conhecimento emRisco de Liquidez;
* Conhecimento emPrevenção a Fraude ou Prevenção a Lavagem de Dinheiro.
Aqui promovemos a diversidade, equidade, inclusão e valorizamos as diferenças.
Por isso, nossas vagas estão abertas para todas as pessoas, independente de gênero, orientação sexual, crenças, raça/etnia, condições físicas e mentais ou idade.
Benefícios: Auxílio-Creche/ Babá, Bolsa de Estudos para Graduação e Pós-Graduação, Cesta Natalina, Day off - fim de ano, Gympass, Licença maternidade estendida, Licença paternidade estendida, Participação nos Resultados (anual), Plano de Saúde, Plano Odontológico, Previdência Privada Multipatrocinada, Programa de Desenvolvimento de Soft e Hard Skills, Programa de Mobilidade Interna - Match Oportunidades Internas, Programa Viver Bem, Seguro de Vida, Universidade Corporativa Sicoob, Vale-alimentação, Vale-refeição, Vale-transporte (opcional)
Centro Cooperativo Sicoob - CCS